Monte Carlo Simulátor: Jak v Efikonu analyzujeme tisíc scénářů vývoje portfolia
V Efikonu stavíme finanční rozhodování na datech a statistice. Vyvinuli jsme vlastní nástroj, který modeluje budoucnost investic pomocí tisíce tržních simulací a historických dat.
Proč nám běžné kalkulačky nestačily
Při řízení financí a investic jsme narazili na zásadní problém. Běžně dostupné nástroje pracují pouze s průměrným ročním výnosem. To je v teorii hezké, ale realita trhů je jiná. Trhy kolísají, přicházejí krize a mění se inflace. Abychom mohli dělat rozhodnutí založená na datech, potřebovali jsme vidět riziko v celé jeho šíři.
Chtěli jsme vědět, co se stane s portfoliem při propadu trhu nebo jaký dopad bude mít měnový kurz. Protože tabulky v Excelu na takto komplexní modelování nestačily, využili jsme naše zkušenosti s automatizací a vývojem a vytvořili vlastní aplikaci.
Jak funguje analýza tisíce scénářů
Aplikace je postavena na statistické metodě Monte Carlo. Místo věštění budoucnosti využívá hrubou výpočetní sílu a reálná historická data za posledních padesát let.
Systém vezme vaše nastavené portfolio a počáteční kapitál.
Algoritmus provede tisíc unikátních simulací.
V každé simulaci náhodně kombinuje historické tržní roky a vytváří různé varianty budoucnosti.
Výsledkem není jedno číslo, ale vějíř pravděpodobností. Vidíme nejhorší možný scénář, medián i nejoptimističtější variantu. Díky tomu dokážeme lépe plánovat cashflow a řídit riziko.
Technologie a Vibe Coding
Tento projekt je ukázkou toho, že k vytvoření pokročilého analytického nástroje dnes nepotřebujete tým deseti programátorů. Aplikaci jsme vyvinuli metodou Vibe Coding s využitím moderních AI nástrojů a Python knihoven pro statistiku.
Je to přesně ten typ chytrého systému, který se snažíme implementovat i u našich klientů. Efektivní, rychlý a řešící konkrétní byznysový problém.
Vyzkoušejte si simulaci
Aplikaci jsme se rozhodli zpřístupnit veřejně. Můžete si tak sami otestovat, jak by vaše investiční strategie obstála v tisíci různých paralelních světech.